Análisis de Portafolios

📊 Análisis Financiero

Análisis de Portafolios de Inversión

Ratio de Sharpe · Ratio de Treynor · Alpha de Jensen · Frontera Eficiente · Optimización

Datos del Portafolio o Fondo

Sharpe = (Rp - Rf) / σp
Treynor = (Rp - Rf) / βp
Alpha Jensen = Rp - [Rf + βp·(Rm - Rf)]
M² = (Sharpe - Sharpe_mkt)·σm + Rm

Retorno del portafolio Rp

Tasa libre de riesgo Rf

Retorno del mercado Rm

Desviación estándar del portafolio σp

Desviación estándar del mercado σm

Beta del portafolio βp

Nombre del fondo / portafolio

Resultados de Performance

—

Sharpe Ratio

—

Treynor Ratio

—

Alpha Jensen (%)

—

M² (%)

Análisis Detallado

Prima de riesgo (Rp - Rf)—

Prima de mercado (Rm - Rf)—

Retorno esperado CAPM—

Alpha de Jensen—

Sharpe del mercado—

Ratio de información IR—

Radar de Performance

Comparación de Portafolios

Ingresa múltiples portafolios para compararlos. El mejor Sharpe indica la mayor eficiencia riesgo-retorno.

Portafolio	Retorno Rp (%)	Riesgo σ (%)	Beta β	Sharpe	Treynor	Alpha	Rating

Activos del Portafolio

Ingresa hasta 8 activos con su peso, retorno esperado y riesgo (desviación estándar). Los pesos deben sumar 100%.

Activo

Peso %

Ret. E(R)%

Riesgo σ%

Beta β

Suma de pesos: 0%

Tasa libre de riesgo Rf (%)

Resultados del Portafolio

—

E(Rp) esperado (%)

—

Riesgo σp (%)

—

Sharpe Ratio

—

Beta portafolio

Distribución del Portafolio

Composición del Portafolio

Frontera Eficiente de Markowitz

La frontera eficiente muestra todas las combinaciones de activos que maximizan el retorno para un nivel de riesgo dado. Cualquier portafolio por debajo de la frontera es subóptimo.

Dos Activos

E(Rp) = w·R1 + (1-w)·R2
σp² = w²σ1² + (1-w)²σ2² + 2w(1-w)ρ12σ1σ2
Portafolio mínima varianza cuando dσp²/dw = 0

Activo 1

Retorno E(R1)

Riesgo σ1

Activo 2

Retorno E(R2)

Riesgo σ2

Correlación ρ12

Tasa libre de riesgo Rf

Portafolios Óptimos

Portafolio mínima varianza w*—

Riesgo mínimo σ_min—

Portafolio tangente (máx. Sharpe)—

Sharpe máximo—

Diagrama Riesgo-Retorno

Línea del Mercado de Valores (SML)

E(Ri) = Rf + βi · (Rm - Rf)
Prima de riesgo = βi · (Rm - Rf)
Beta: βi = Cov(Ri,Rm) / Var(Rm)
Activo sobrevalorado: Ri real > E(Ri) CAPM → Alpha > 0

Tasa libre de riesgo Rf

Prima de riesgo de mercado (Rm - Rf)

Activos a evaluar

Security Market Line (SML)